Forex Swap Rate Strategie

Die Grundlagen der Forex Swaps. Updated 20. April 2016 um 9 41. Im Forex-Markt ein Devisen-Swap ist eine zweiteilige oder zwei-legged Währung Transaktion verwendet, um zu verschieben oder tauschen Sie das Wert Datum für eine Devisenposition zu einem anderen Datum, oft weiter in die Zukunft Lesen Sie eine kürzere Erklärung der Währung Swap. Also kann der Begriff Forex Swap beziehen sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzufügen oder subtrahieren aus dem Anfangswert Datum s Wechselkurs, oft die Stelle Rate, um den Devisentermingeschäft bei der Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Forex Swap Transaktion Works. In der ersten Etappe einer Forex Swap-Transaktion, wird eine bestimmte Menge einer Währung gekauft oder verkauft im Vergleich zu einer anderen Währung zu einem vereinbarten Rate auf ein Anfangsdatum Dies wird oft als das nahe Datum, da es in der Regel das erste Datum, um relativ zum aktuellen Datum anzukommen. Im zweiten Leg wird die gleiche Menge an Währung dann gleichzeitig verkauft oder gekauft gegen die andere Währung an einem Zweite vereinbarte Rate auf einem anderen Wert Datum, oft als Ferndatum. Dieser Forex Swap Deal effektiv führt zu keinem oder sehr wenig Netto-Exposition gegenüber dem vorherrschenden Kassakurs, denn obwohl das erste Bein eröffnet Spot Markt Risiko, die zweite Etappe der Swap sofort schließt es unten. Forex Swap Punkte und die Kosten der Carry. The Forex Swap Punkte auf ein bestimmtes Wert Datum wird mathematisch aus dem Gesamtkosten, wenn Sie eine Währung leihen und leihen ein anderes während der Zeitspanne, die sich von der Spot-Datum Bis das Wert Datum. Dies wird manchmal als die Kosten des Tragens oder einfach die Trage und wird in Währungs-Pips umgewandelt werden, um hinzugefügt oder subtrahiert von der Kassakreis. Der Trage kann aus der Anzahl der Tage von Ort bis zum Zeitpunkt berechnet werden Forward-Datum, plus die vorherrschende Interbank-Einlagenzinssätze für die beiden Währungen zum Forward-Value-Datum. Generisch wird der Carry positiv für die Partei, die die höhere Zins-Währung nach vorn verkauft Und negativ für die Partei, die die höhere Zins-Währung nach vorn kauft. Warum Forex Swaps werden verwendet. Ein Devisen-Swap wird oft verwendet, wenn ein Händler oder Hedger eine bestehende offene Forex-Position vorwärts zu einem zukünftigen Datum rollen muss, um zu vermeiden oder zu verzögern Die Lieferung auf dem Vertrag Trotzdem kann ein Forex Swap auch eingesetzt werden, um den Liefertermin näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex Trader oft Rollovers ausführen, die technischer als tom next swaps bekannt sind, um das Wertdatum des früheren zu verlängern Eine Spot-Position eingegeben ein Tag früher auf die aktuelle Spot-Wert Datum Einige Retail Forex Broker Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker wird sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 17.00 Uhr EST. On der anderen Hand, ein Unternehmen könnte verwenden möchten Ein Forex-Swap für Absicherungszwecke, wenn sie feststellten, dass ein erwarteter Cash-Cash-Flow, der bereits mit einem fortlaufenden Vertrag abgeschlossen war, tatsächlich für die Verzögerung verzögert wurde E zusätzlichen Monat. In diesem Fall könnten sie einfach rollen ihre bestehende vorwärts gerichtete Vertrag Hedge aus einem Monat Sie würden dies durch die Zustimmung zu einem Forex Swap, in dem sie geschlossen die bestehenden Nah-Datum Vertrag und dann öffnete eine neue für die gewünschte Datum ein Monat weiter out. Risk Statement Trading Foreign Exchange on Margin trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte Der hohe Grad der Hebelwirkung kann auch gegen Sie arbeiten Wie für Sie. Triple SWAP Strategy. Traders, wissen die Besonderheiten der SWAP-Berechnung, versuchen, Einkommen zu generieren, indem sie eine offene Position nach dem Trading Session Schließung Obwohl in den meisten Fällen SWAP ist negativ, dh ein gewisser Betrag wird von einem Trader-Konto abgezogen, einige Währungspaare sind durch positive SWAP-Parameter gekennzeichnet, dh bestimmte Mittel werden dem Trader-Konto gutgeschrieben. Einige Händler glauben, dass der wesentlichste Gewinn jedoch ein sein kann Chieved am Ende der Trading Session am Mittwoch, wenn ein Triple Swap aufgeladen wird, daher sie in der Regel öffnen Großvolumen Positionen innerhalb eines kurzen Zeitraums in der Hoffnung auf einen Gewinn Dies ist eigentlich das Wesen ihrer Strategie Die Positionen sind nicht Hielt offen für eine lange Zeit, aber fast sofort nach dem positiven SWAP aufgetreten, so können Spekulanten Währung 20-30 Sekunden vor dem SWAP kaufen und schließen Sie die Position dh gehen kurz, 10-15 Sekunden nach dem Rollover wird auf ihr Konto gutgeschrieben Es muss klar verstanden werden, dass in diesen 40-50 Sekunden von der Platzierung einer solchen Position bis zur Liquidation ein Abwicklungsverfahren vollständig durchgeführt wird. Die Abrechnung erfolgt durch Banken und LPs, um es den Händlern zu ermöglichen, ihre Positionen nach Ablauf der Sitzung zu behalten Es ist im Allgemeinen mit dem Überschlagsprozess verbunden, wenn eine Ausführung von zwei entgegengesetzten Trades stattfindet, wobei eine die zuvor geöffnete Position liquidiert und die andere wiedereröffnet wird Eine identische Position des gleichen Volumens, aber zu einem anderen Preis mit der Zahlung für die Übernachtung Platzierung in. Die Abrechnung erfolgt für alle Verträge einschließlich der kurzfristigen Positionen von Triple-SWAP-Spekulanten eröffnet Die Eile, mit der sie offenen Trades ist begründet durch Die Gefahr von ungünstigen Preisbewegungen, die zu erheblichen Verlusten führen können, die auch durch die Verwendung eines Triple-SWAPs nicht wiederhergestellt werden können. Positionen werden innerhalb von Sekunden eröffnet und liquidiert, erreichbar durch die Anwendung von fortgeschrittenen Triple SWAP Expert Advisors Einige Market-Makers sind Bewusst von solchen Taktiken und kann daher den Preis beeinflussen, indem sie versuchen, den Markt von der Verwendung solcher Strategien zu kontrollieren und zu schützen. Die Schwankungen des Währungspaares während des Prozesses der Abwicklung können den Ertrag beeinflussen Wenn es keine Änderung des Angebots gab Oder es ist plötzlich aufgestiegen, ein Händler kann aus dem Handel mit einem Gewinn oder gar keine Erlöse kommen, aber sie könnten eine positive SWAP gutgeschrieben werden Ihr Konto Im Falle von ungünstigen Kursbewegungen kann ein Händler Verluste erleiden, die durch positive SWAP-Zahlungen abgedeckt werden könnten. Der Gewinn wird in Form der Differenz zwischen dem positiven SWAP und den entstandenen Verlusten gekoppelt mit der Provision, die an den Broker gezahlt wird S ein Beispiel, wo der AUD-Zinssatz deutlich höher ist als der USD-Zinssatz, der zu einem Mißverhältnis von AUDUSD-Long - und Short-Positionen führt, wobei das Volumen der Long-Positionen die Short-Positionen auf dem Markt übersteigt. Wenn die Trading-Session vorbei ist, Abwicklungsverfahren wird gestartet Lange Positionen auf AUDUSD sind geschlossen, was mehr Umsatz in australischen Dollar auslöst Dieser Prozess wird natürlich von Abnahmen in den BID-Anführungszeichen und der Ausweitung des Unterschieds zwischen dem besten ASK und dem besten BID mit wenig oder gar keiner Änderung der ASK zitiert Der BID-Preis steigt nach der Wiedereröffnung dieser Trades, dh nach AUD-Rückkauf, was schließlich hilft, die verschiedenen Werte zu normalisieren ECN-Umgebungs-BID - und ASK-Preise werden in der Tiefe des Marktniveaus2 angezeigt, die ständig durch die von den Liquidity Provider LPs gelieferten Daten ergänzt wird, sowie ein Broker-eigenes Buch von Limit Orders. Die Depth of Market kann wie folgt aussehen Kaufen und Verkaufen Bestellungen werden in Übereinstimmung mit dem angegebenen Preis mit dem BestBid und BestAsk in den entsprechenden Charts angezeigt. Die Abwicklung Prozess Sitzung Schließung erfordert die Liquidation aller Positionen gefolgt von ihrer weiteren Wiedereröffnung mit SWAP factored in Angesichts der Tatsache, dass ein Geschäft geschlossen ist Ein Abkommen auf der gegenüberliegenden Seite, sollte die Bank die vorher geöffneten Verträge verkaufen, um einen Kaufauftrag zu liquidieren. Wenn die Zahl der langen Positionen die Zahl der kurzen übersteigt, sieht der Behälter der Aufträge in der Markt-Tiefe wie folgt während der Abrechnung aus Großes Volumen von LPs Buy Limit Aufträge konsolidiert sich zu einem Preisniveau, das sich stark von dem aktuellen das Volumen von 120 Lots zu einem Preis von 0 9700 unterscheidet. Wie für die Buy Limit Orders von A-Broker-Kunden, ihr Anteil an der Gesamtliquidität ist viel weniger der Preis reicht von 0 9745 bis 0 9741. Die BestBid - und BestAsk-Preise werden in Charts zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt. Diese Preise stehen für die Auftragsausführungspreise, jedoch die verfügbaren Mengen Zu kaufen oder zu verkaufen Währungen zu diesen Preisen kann vernachlässigbar klein sein und wenn ein Großvolumen Auftrag platziert wird, wird der Ausführungspreis viel schlechter als die angezeigten besten Preise Der aktuelle BestAsk Preis in der Markttiefe ist 0 9746, während der BestBid Preis Ist 0 9745 Wenn es keine neuen Aufträge von Kunden oder LPs dieser kurzen Zeitrahmen, die Sell Limit Bestellung von 1 5 Lose Volumen zum Preis 0 9746 Ask Preis wird mit Buy Limit Bestellungen von 1 1 Lose Gesamtvolumen 0,2 abgeglichen werden 0,4 0,1 0,1 0,3 zu Preisen von 0 9745 bis 0 9741 Gebotspreise In diesem Fall wird 0 9700 der nächste verfügbare Bid-Preis sein. Eine solche Preislücke kann eine Spike auf dem Chart auslösen. Der Bid-Preis Wird in den nächsten paar Sekunden nach der Wiedereröffnung von AUDUSD lo gehalten werden Ng Positionen mit SWAP factored in. Im Fall einer niedrigen Margin Level, könnten die Positionen eines Kunden in Übereinstimmung mit dem Stop-Out-Verfahren liquidiert werden Wenn ein Preis-Gap auftritt, werden alle Angebote automatisch zum ersten verfügbaren Preis nach Gap geschlossen, was Kann folglich zu negativen Handelsbilanzen führen. Ein Kunde platziert einen Kaufauftrag von 31 10 Lose Volumen auf AUDUSD bei 23 59 Serverzeit Ein paar Sekunden später, nach der Abwicklung und SWAP-Verfahren, schließen sie ihre Position Trotz der Tatsache, dass der Client kommt heraus Des Handels mit dem Verlust von - US 528 70 und zahlt Provision von - US 154 18 an den Makler für die Eröffnung einer Position, sie decken Verluste durch SWAP-Gebühr gleich US 793 05 und Netze einen Gewinn von US 110 17.Due zu einem Unzureichende Margin-Level und niedrige Liquidität auf dem Markt zB Großvolumen Handel, ein Händler kann Verluste verursachen und verschwenden die meisten ihrer Einzahlung. Ein Kunde hat US 5.026 in ihrem Konto Sie öffnen eine Position mit dem Volumen von 25 40 Lose mit einem Margin Level Von US 4,951 Wegen einer Abrupte Preisbewegung ein Auftrag wird automatisch liquidiert, was zu einem Stop-Out-Verfahren führt Die Verluste des Kunden sind US 11.734 80, während Provisionen an den Broker insgesamt 123 123 betragen. Die Verwendung der Triple SWAP Strategie erfordert eine gründliche Marktanalyse und ist mit hohen Risiken verbunden. Hedging mit Währung Swaps. Das Reichtum, das die Hand in den Devisenmarkt zaubert, die von allen anderen Finanzmärkten spezialisierte Broker, Banken, Zentralbanken Unternehmen, Portfoliomanager, Hedgefonds und Privatanleger handeln schwankende Mengen von Währungen in der ganzen Welt auf einem Kontinuierliche Basis Es gibt keine strengen Forex-Programme, aber es gibt noch einige Fortbildungs-Alternativen für Forex-Händler Siehe 5 Forex-Bezeichnungen TUTORIAL Top 10 Forex Trading Regeln. Wegen der schiere Größe der Transaktionen auf dem Devisenmarkt, sind die Teilnehmer Währungsrisiko ausgesetzt Dies ist das finanzielle Risiko, das sich aus möglichen Änderungen des Wechselkurses einer Währung ergibt Eine andere Nebenwährungsbewegungen können oft positive Portfolio-Renditen verkürzen oder die Renditen eines ansonsten erfolgreichen internationalen Unternehmertums verringern. Der Währungsswap-Markt ist ein Weg, um dieses Risiko zu sichern. Währungs-Swaps Ein Währungs-Swap ist ein Finanzinstrument, das den Parteien hilft, Währungen und damit Zinszahlungen auf die erhaltene Währung bezahlen Der Zweck von Devisenswaps besteht darin, sich gegen Risikopotenziale, die mit Wechselkursschwankungen verbunden sind, abzusichern, den Erhalt von ausländischen Geldern zu sichern und bessere Kreditzinsen zu erzielen. Wechselwarnungs-Swaps bestehen aus zwei fiktiven Prinzipien Ausgetauscht am Anfang und am Ende der Vereinbarung Unternehmen, die sich ausländischen Märkten aussetzen, können ihr Risiko oft mit vier spezifischen Arten von Devisentermingeschäften abwägen. Beachten Sie, dass in den folgenden Beispielen die Transaktionskosten weggelassen wurden, um die Erläuterung der Zahlungsstruktur zu vereinfachen. Party A zahlt einen festen Zinssatz auf eine Währung, Party B p Ays einen festen Zinssatz auf einer anderen Währung Betrachten Sie eine US-Firma Party A, die eine Anlage in Deutschland eröffnen will, wo ihre Fremdkapitalkosten in Europa höher sind als zu Hause. Unter der Annahme eines 0 6 Euro USD Wechselkurses benötigt das US-Unternehmen 3 Millionen Euro Ein Expansionsprojekt in Deutschland ausführen Das Unternehmen kann 3 Millionen Euro bei 8 in Europa oder 5 Millionen bei 7 in den USA ausleihen. Das Unternehmen leiht die 5 Millionen bei 7 an und tritt dann in einen Swap ein, um den Dollar-Darlehen in Euro umzuwandeln. Die Gegenpartei Des Swaps kann wahrscheinlich ein deutsches Unternehmen sein, das 5 Millionen in US-Fonds benötigt. Ebenso kann das deutsche Unternehmen in der Lage sein, eine günstigere Kreditaufnahme im Inland zu erreichen, als im Ausland, sagen wir, dass die Deutschen bei 6 von Banken innerhalb des Landes sitzen können Grenzüberschreitend. Lassen Sie sich die bei diesem Swap-Vertrag getätigten physischen Zahlungen an. Zu Beginn des Vertrages gibt das deutsche Unternehmen dem US-Unternehmen die 3 Millionen Euro für die Finanzierung des Projekts und im Austausch für die 3 Milliarden N Euros, das US-Unternehmen stellt der deutschen Gegenpartei 5 Millionen zur Verfügung. Folglich werden alle sechs Monate für die nächsten drei Jahre die Vertragslaufzeit, die beiden Parteien werden die Zahlungen austauschen. Die deutsche Bank zahlt dem US-Unternehmen das Produkt von 5 Millionen der Nominalität Betrag, der von der US-Gesellschaft an die deutsche Bank bei der Einleitung gezahlt wurde, 7 der vereinbarte feste Zinssatz und 5 180 Tage 360 ​​Tage Diese Zahlung würde 175.000 5 Millionen x 7 x 5 betragen. Die US-Firma zahlt der deutschen Bank das Produkt von 3 Millionen Euro der Nominalbetrag der deutschen Bank an die US-Firma bei der Einleitung, 6 der vereinbarten festen Zinssatz und 5 180 Tage 360 ​​Tage Diese Zahlung würde sich auf 90.000 Euro 3 Millionen Euro x 6 x 5. Die beiden Parteien würden diese tauschen Feste zwei Beträge alle 6 Monate 3 Jahre nach Einleitung des Vertrages, würden die beiden Parteien die Nominalprinzipien austauschen. Dementsprechend würde die US-Firma die deutsche Firma 3 Millionen Euro bezahlen und die deutsche Gesellschaft würde den US-Kunden bezahlen Y 5 Million. Party A zahlt einen festen Zinssatz auf eine Währung, Partei B zahlt einen variablen Zinssatz auf eine andere Währung Mit dem Beispiel oben würde die US-Firma Party A noch feste Zahlungen bei 6 0 machen, während die deutsche Bank Party B bezahlen würde Floating-Rate auf Basis einer vorgegebenen Benchmark-Rate wie LIBOR Diese Art von Änderungen an Währungs-Swap-Vereinbarungen basieren in der Regel auf den Anforderungen der einzelnen Parteien zusätzlich zu den Arten von Finanzierungsanforderungen und optimalen Kredit-Möglichkeiten für die Unternehmen entweder Partei A oder B kann der feste Zinssatz sein, während die Gegenpartei den variablen Zinssatz zahlt. Part A zahlt einen variablen Zinssatz auf eine Währung, Party B bezahlt auch eine Verfallrate, die auf einer anderen Währung basiert. Sowohl die US-Firma Party A als auch die deutsche Bank Party B machen schwimmend Zinszahlungen auf Basis eines Benchmarks Erfahren Sie, wie diese Derivate funktionieren und wie Unternehmen davon profitieren können. Eine Einführung in Swaps. Hedgingrisiko Währungsumrechnungen sind große Risiken für Unternehmen t Hut führen Unternehmen über Grenzen Ein Unternehmen ist Währungsrisiko ausgesetzt, wenn Einkommen im Ausland verdient in das Geld des heimischen Landes umgewandelt wird, und wenn die Verbindlichkeiten aus der inländischen Währung in die Fremdwährung umgewandelt werden. Wird unser einfaches Vanille-Währungs-Swap-Beispiel mit den USA Unternehmen und die deutsche Gesellschaft Es gibt mehrere Vorteile für die Swap-Vereinbarung für die US-Unternehmen Erstens, die US-Unternehmen ist in der Lage, eine bessere Kreditvergabe durch Kreditaufnahme bei 7 im Inland im Gegensatz zu 8 in Europa Die wettbewerbsfähig inländischen Zinssatz für das Darlehen zu erreichen , Und folglich ist der niedrigere Zinsaufwand höchstwahrscheinlich das Ergebnis des US-Unternehmens, das in den USA besser bekannt ist als in Europa. Es lohnt sich zu erkennen, dass diese Swap-Struktur im Wesentlichen wie das deutsche Unternehmen aussieht, das eine Euro-Anleihe vom US-Unternehmen kauft In der Höhe von 3 Millionen Euro. Die Vorteile dieses Währungs-Swaps beinhalten auch den versicherten Erhalt der 3 Millionen Euro, die zur Finanzierung benötigt werden Das Investitionsprojekt des Unternehmens und andere Instrumente, wie auch Terminkontrakte, können gleichzeitig zur Absicherung des Wechselkursrisikos genutzt werden. Investoren profitieren von der Absicherung des Wechselkursrisikos sowie eines Portfoliomanagers, der ausländische Wertpapiere mit einer starken Dividendenkomponente für ein Eigenkapital kaufen muss Fonds konnte das Risiko durch den Eintritt in einen Devisen-Swap abheben Um sich gegen Wechselkursvolatilität abzusichern, könnte ein Portfoliomanager einen Devisen-Swap in gleicher Weise wie das Unternehmen ausführen. Weil die Absicherung die Wechselkursvolatilität beseitigt, werden potenzielle günstige Währungsbewegungen nicht von Vorteil sein Auswirkungen auf das Portfolio Diese Handelsstrategie kann Ihr Risiko reduzieren - aber nur, wenn Sie es effektiv verwenden Verweisen Sie auf Hedging mit Puts und Anrufe. Die Bottom Line Parties mit erheblichen Forex-Exposition können ihr Risiko und Rendite-Profil durch Währungs-Swaps zu erhöhen Investoren und Unternehmen können wählen Auf eine gewisse rendite verzichten zu müssen, um das Währungsrisiko abzusichern, das das Potenzial hat, negativ zu sein Mpact eine Investition. Volatile Währungsraten können die Verwaltung von globalen Geschäftsprozessen sehr schwierig Ein Unternehmen, das Unternehmen auf der ganzen Welt kann seine Erträge tief beeinflusst durch große Änderungen in den Währungsraten Aber es ist nicht mehr der Fall, dass Währungsrisiko betrifft nur Unternehmen und international Investoren Änderungen der Währungsraten rund um den Globus führen zu kräuselnden Effekten, die die Marktteilnehmer auf der ganzen Welt beeinflussen. Das Absetzen dieses Währungsrisikos ist mit Währungsswaps möglich. Die Höchstbeträge der Gelder, die die Vereinigten Staaten ausleihen können, wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut in der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden 1933 als Bankgesetz, das die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Inv Estment. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das U S Bureau of Labor. The Währungsabkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.